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推薦序
「在這本清晰而有智慧的書中，Andrew Pole以一種不凡，看似需要很有天分，卻又不會難以親近的方式，在兼顧學術精準性的條件下，展現出一位有經驗而成功的統計套利倡導者特有的洞察力。」
——Nick Macleod，Ermitage 資產管理 Jersey 有限公司計量研究與風險管理主管

「本書使用真實的例子，根據作者十年的經驗，以編年史的方式，記載了統計套利廣受推崇的年代，為統計套利最近在獲利能力上的奮鬥，提出了說明，並為想要自行建立模型的新手，從藝術與科學的角度，提供了深入的見解。」
——Susan Kaderabek，投資組合經理人，富蘭克林 Street 合夥人

◆ 本書論述統計套利的歷史，描述了從八〇年代開始，這項策略自摩根史坦利誕生的第一天，一直到考驗重重的二十一世紀初期；本書也詮釋了統計套利如何運作的方式，以及為什麼管用的原因。作者根據自己的研究結果，以及八年來操作統計套利避險基金的經驗，寫成本書，對於統計套利二十餘年的發展，作了完整的回顧。

◆2000 年之後，統計套利在市場中可說是歷經了一場，非常具有戲劇性的動態變化過程。雖然時局艱困，但由於在演算法交易方面的發展，因此又再度為統計套利的復甦，帶來了一股新希望。股價的動態變化，似乎浮現出新的價格支撐模式，而且某些舊的模式，好像也重新恢復了效用。這對於敏銳的統計套利者來說，等於又出現了很多可獲利的機會。

◆本書充滿了許多創新的訊息與專家的忠告；不論是想要對這個領域有整體看法的個人投資者，或者是希望對模型化、風險管理以及如何應用這項策略，想要得到更關鍵而深入見解的機構投資人來說，本書所包含的重要分析，極具吸引力。

◆本書重點：
介紹配對交易（pairs trading）的概念，並詳細說明其主要特性。
針對一般的投資組合，簡要敘述了幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均，到複雜的動態因素分析等等，說明了這幾個流行的時間序列模型。

在進行反轉交易時，對於可利用機會的大小，如何進行量化，本書提出了重要說明。
在 2000 年時，統計套利方法受到了重重的挑戰，而 2002 至 2004 年期間，統計套利的報酬更出現災難性的下跌，本書對於這些問題背後可能的原因，進行了特性上的描述。

說明在技術進步的發展下，統計套利如何透過演算法交易的方式而出現了復甦的跡象
本書為實際模型的建立，提供有價值而深入的見解。
內容簡介
「在這本清晰而有智慧的書中，Andrew Pole以一種不凡，看似需要很有天分，卻又不會難以親近的方式，在兼顧學術精準性的條件下，展現出一位有經驗而成功的統計套利倡導者特有的洞察力。」

◆作者根據自己的研究結果，以及八年來操作統計套利避險基金，以編年史的方式寫成了本書，對於統計套利二十餘年的發展，作了完整的一個回顧。本書提供了這個已經通過實證的投資方法，透過真實的例子，呈現了許多關鍵的分析內容，為統計套利最近在獲利能力上的奮鬥，提出了說明，並為想要自行建立模型的新手，從藝術與科學的角度，提供了深入的見解。

◆本書重點：介紹配對交易（pairs trading）的概念，並詳細說明它的一些主要特性。針對一般的投資組合，簡要敘述了幾個正式的統計模型——從最基本的加權移動平均，到複雜的動態因素分析等等，說明了這幾個流行的時間序列模型。在進行反轉交易時，對於可利用機會的大小，如何進行量化，本書提出重要的說明。在 2000 年時，統計套利方法受到了重重的挑戰，而 2002 至 2004 年期間，統計套利的報酬更出現災難性的下跌，本書對於這些問題背後可能的原因，進行了特性上的描述。說明在技術進步的發展下，統計套利如何透過演算法交易的方式，出現了復甦的跡象。本書為實際模型的建立，提供有價值深入的見解。

◆全書共分成11章：第1章決戰蒙地卡羅、第2章統計套利、第3章結構化的模型、第4章反轉定律、第5章高斯分布不是反轉現象之神、第6章股票與股票之間的價差波動率、第7章反轉機會的量化、第8章諾貝爾難題、第9章挑戰重重、第10章黑盒子現身、第11章統計套利的再起。
目錄
序

前言

謝辭

譯序

第1章決戰蒙地卡羅
第2章統計套利
第3章結構化的模型
第4章反轉定律
第5章高斯分布不是反轉現象之神
第6章股票與股票之間的價差波動率
第7章反轉機會的量化
第8章諾貝爾難題
第9章挑戰重重
第10章黑盒子現身
第11章統計套利的再起
作者簡介
Andrew Pole

專攻計量交易策略與風險管理，目前是 TIG 顧問公司LLC（紐約註冊的投資顧問公司）的總經理（Managing Director）。本書是作者的研究成果，以及八年來操作統計套利避險基金所得來的豐富經驗。 Pole 也是《應用貝斯定理預測與時間序列分析》(Applied Bayesian Forecasting and Time Series Analysis)這本書的合著者之一。
譯者簡介
藍子軒
畢業於清華大學物理系，中央大學光電研究所。

曾任職明基（現更名為佳世達）公司，擔任產品製造工程師、研發部門主管、行銷部門主管。目前從事投資模型開發與市場交易的工作，專注於數據分析、模型建立與開發、Excel VBA / C/ C++ 程式撰寫、交易實務及投資理論等方面的研究。

商品規格

作者：Andrew Pole
譯者：藍子軒
出版社：寰宇
出版日期：2009/01/25
ISBN：9789570477894
裝訂方式：平裝
呎吋開本：25K
頁數：393
內文印刷：單色

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